Параметры срочного рынка. Роснефть фьючерс


Параметры срочного рынка — Московская Биржа

Параметры для определения расчётной цены неосновных фьючерсов

Базовый актив фьючерсного контракта Значение параметра Xi 2-й квартальный срок исполнения Xi 3-й квартальный срок исполнения Xi 4-й квартальный срок исполнения Y ri
AFLT

-700

    0,25 7,25%
ALRS -350     0,25 7,25%
CHMF 0     0,25 7,25%
FEES -900     0,25 7,25%
GAZR -700 -700 -700 0,25 7,25%
GMKR -2500     0,25 7,25%
HYDR -300     0,25 7,25%
LKOH -1300 -1300 -1300 0,25 7,25%
MGNT 0 0   0,25 7,25%
MOEX 0     0,25 7,25%
MTSI -1500     0,25 7,25%
NLMK -100     0,25 7,25%
NOTK -300     0,25 7,25%
ROSN -750 -750 -750 0,25 7,25%
RTKM -500     0,25 7,25%
SBPR -1000     0,25 7,25%
SBRF -1000 -1000 -1000 0,25 7,25%
SNGP -800     0,25 7,25%
SNGR -600     0,25 7,25%
TATN -2000     0,25 7,25%
TRNF -3000     0,25 7,25%
URKA       0,25 7,25%
VTBR 0     0,25 7,25%

 

Минимальный базовый размер гарантийного обеспечения на срочном рынке  

Базовый актив Фьючерсные контракт Базовые размеры ГО1
Индексы
MXI на Индекс МосБиржи (мини) 10%
MIX на Индекс МосБиржи 10%
RTS на Индекс РТС 12%2
RTSS на Индекс голубых фишек 15%
RVI на волатильность российского рынка 35%2
Акции
AFLT на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" 17%
ALRS на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) 17%
CHMF на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" 17%
FEES на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС"  21%
GAZR на обыкновенные акции ПАО "Газпром" 17%
GBMW на обыкновенные акции BMW AG 12%
GDAI на обыкновенные акции Daimler AG 12%
GDBK на обыкновенные акции Deutsche Bank AG 15%
GMKR на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель"  20%
GSIE на обыкновенные акции Siemens AG 12%
GVW3 на привилегированные акции Volkswagen AG 20%
HYDR на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" 17%
LKOH на обыкновенные акции ПАО "ЛУКОЙЛ" 17%
MOEX на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа 17%
MGNT на обыкновенные акции ПАО "Магнит" 17%
MTSI на обыкновенные акции ПАО "МТС"  17%
NLMK на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" 17%
NOTK на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК" 17%
ROSN на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" 17%
RTKM на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" 23%
SBRF на обыкновенные акции ПАО Сбербанк  20%
SBPR на привилегированные акции ПАО Сбербанк  20%
SNGP на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз" 17%
SNGR на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз" 17%
TATN на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 17%
TRNF на привилегированные акции ПАО "Транснефть" 17%
VTBR на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) 17%
Валютные пары
AUDU на курс австралийский доллар — доллар США 4%2
CY на курс китайский юань – российский рубль 10%
ED на курс евро — доллар США 3.5%2
Eu на курс евро — российский рубль 10%
GBPU на курс фунт стерлингов — доллар США 5%2
Si на курс доллар США — российский рубль 10%
UCAD на курс доллар США — канадский доллар 4%2
UCHF на курс доллар США — швейцарский франк 4%2
UJPY на курс доллар США — японская йена 5%2
UTRY на курс доллар США — турецкая лира 7%2
UUAH на курс доллар США — украинская гривна 21%
Процентные ставки
MOPR на ставку трехмесячного кредита MosPrime 15%
RUON на ставку RUONIA 2%
OFZ2 на "двухлетние" облигации федерального займа 4%
OFZ4 на "четырехлетние" облигации федерального займа 5%
OFZ6 на "шестилетние" облигации федерального займа 6%
OF10 на "десятилетние" облигации федерального займа 7%
OF15 на "пятнадцатилетние" облигации федерального займа 10%
Товары
BR на нефть сорта "BRENT" 10%2
CL на нефть Light Sweet Crude Oil 12%2
CU на медь 8%
GOLD на аффинированное золото в слитках 6%2
PLD на аффинированный палладий в слитках 10%2
PLT на аффинированную платину в слитках 8%2
SILV на аффинированное серебро в слитках 10%2
SUGR на сахар-сырец 15%

1 процент от стоимости контракта2 для указанного контракта: в связи с тем, что расчет вариационной маржи и гарантийного обеспечения осуществляется с использованием текущего курса доллара США, определение размера минимального базового ГО осуществляется по курсу доллара США к российскому рублю в соответствии с Методикой расчета индикативных валютных курсов. Поэтому в процентном значении размер минимального базового ГО, рассчитанный в российских рублях, выше указанного процента.

Межмесячные спреды по фьючерсам

  Перечень контрактов, по которым применяются льготы по межмесячным спредам Размер спредового коэффициента Спредовые даты фьючерсов
1 Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "ЛУКОЙЛ" 1,2 Второй квартальный срок исполнения
2 Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Газпром" 1,2
3 Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк 1,2
4 Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" 1,2
5 Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) 1,2
6 Фьючерсный контракт на курс евро-доллар 1
7 Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках 1
8 Фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках 1
9 Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта "BRENT" 1 Второй месячный срок исполнения
10 Фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil 1,2 Второй месячный срок исполнения
11 Фьючерсный контракт на индекс РТС 1 Второй квартальный срок исполнения
1 Третий квартальный срок исполнения
1 Четвертый квартальный срок исполнения
12 Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи 1,2 Второй квартальный срок исполнения
13 Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи (мини) 1,2 Второй квартальный срок исполнения
14 Фьючерсный контракт на курс доллар США - рубль 1 Второй квартальный срок исполнения
1,2 Третий квартальный срок исполнения
1,2 Четвертый квартальный срок исполнения
2 Пятый квартальный срок исполнения и далее
15 Фьючерсный контракт на курс евро — российский рубль 1,5 Второй квартальный срок исполнения
1,8 Третий квартальные сроки исполнения
1,8 Четвертый квартальный срок исполнения
16 Фьючерсный контракт на курс фунт стерлингов — доллар США 1,5 Второй квартальный срок исполнения
17 Фьючерсный контракт на курс австралийский доллар — доллар США 1,8 Второй квартальный срок исполнения
18 Фьючерсный контракт на курс доллар США — японская йена 1,5 Второй квартальный срок исполнения
19 Фьючерсный контракт на "двухлетние" облигации федерального займа 1,5 Второй квартальный срок исполнения
20 Фьючерсный контракт на "четырехлетние" облигации федерального займа 1,5 Второй квартальный срок исполнения
21 Фьючерсный контракт на "шестилетние" облигации федерального займа 1,5 Второй квартальный срок исполнения
22 Фьючерсный контракт на "десятилетние" облигации федерального займа 1,5 Второй квартальный срок исполнения
23 Фьючерсный контракт на "пятнадцатилетние" облигации федерального займа 1,5 Второй квартальный срок исполнения
24 Фьючерсный контракт на ставку RUONIA* ≤1** Первый месячный срок исполнения
1 Третий месячный срок исполнения
1 Четвертый месячный срок исполнения
1 Пятый месячный срок исполнения
1 Шестой месячный срок исполнения
1 Седьмой месячный срок исполнения
1 Восьмой месячный срок исполнения
1 Девятый месячный срок исполнения
1 Десятый месячный срок исполнения
1 Одиннадцатый месячный срок исполнения
1 Двенадцатый месячный срок исполнения

* для фьючерсного контракта на ставку RUONIA основным является второй месячный срок исполнения ** коэффициент спреда изменяется в течение месяца в связи с тем, что размер гарантийного обеспечения по ближайшему сроку уменьшается с приближением экспирации, по остальным срокам остается неизменным *** в последний день заключения контракта для расчетных фьючерсов, входящих в группы межмесячных спредов, спредовые льготы по ГО на ближайший фьючерс отменяются (переносятся на следующий ближайший срок).

Межконтрактные спреды для фьючерсов (МКС)

Номер группы МКС Перечень контрактов, по которым применяются льготы по межконтрактным спредам Спредовые даты фьючерсов
1 Фьючерсный контракт на Индекс РТС Фьючерсные контракты на Индекс РТС, находящиеся в межмесячном спреде (смотри таблицу выше), Фьючерсный контракт на Индекс голубых фишек с ближайшей датой исполнения и фьючерсные контракты на Индекс МосБиржи (мини), фьючерсные контракты на Индекс МосБиржи, находящиеся в межмесячном спреде (смотри таблицу выше)*
Фьючерсный контракт на Индекс голубых фишек
Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи (мини)
Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи
2 Фьючерсный контракт на "двухлетние" облигации федерального займа Фьючерсные контракты на облигации федерального займа находящиеся в межмесячном спреде (смотри таблицу выше)*
Фьючерсный контракт на "четырехлетние" облигации федерального займа
Фьючерсный контракт на "шестилетние" облигации федерального займа
Фьючерсный контракт на "десятилетние" облигации федерального займа
Фьючерсный контракт на "пятнадцатилетние" облигации федерального займа
3 Фьючерсный контракт на нефть BRENT Фьючерсные контракты на нефть Brent и нефть Light Sweet Crude Oil, находящиеся в межмесячном спреде (смотри таблицу выше)*
Фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil

* В последний день заключения контракта для фьючерсов, входящих в группы межконтрактных спредов, спредовые льготы по ГО на ближайший фьючерс отменяются (переносятся на следующий ближайший срок).

 

Ограничение на колебание индикативного курса доллара США к российскому рублю

Банком НКЦ (АО) установлено следующее ограничение на колебание курса доллара США к российскому рублю, определяемого в соответствии с утвержденной ПАО Московская Биржа Методикой расчета индикативных курсов и используемого при определении обязательств по срочным контрактам:

если КТ>КТ-1*(1+R), то КТ=КТ-1*(1+R) если КТ<КТ-1*(1-R), то КТ=КТ-1*(1-R), где

КТ – Курс, используемый для расчета минимального шага цены в текущий торговый день Т;КТ-1 – Курс, используемый для расчета минимального шага цены в ходе вечерней клиринговой сессии в предыдущий торговый день Т-1;

R = 2*ГОТ-1/РЦТ-1, где

ГОТ-1 – базовый размер гарантийного обеспечения, установленный в вечерней клиринговой сессии предыдущего торгового дня Т-1 по основному фьючерсному контракту на курс рубль-доллар;РЦТ-1 – расчетная цена, установленная для вечерней клиринговой сессии предыдущего торгового дня Т-1 по основному фьючерсному контракту на курс рубль-доллар.

Для других валютных пар применяются следующие ограничения курса:

Валютная пара Ограничение курса
EUR/RUB 8%
JPY/RUB 8%
CHF/RUB 8%
CAD/RUB 30%
TRY/RUB 30%
CNY/RUB 10%
UAH/RUB 20%

В случае отсутствия данных для расчета значения R, значение R устанавливается равным 0,1 (одна десятая).

Ограничение на объем разбиения сделки поставки по фьючерсам на корзину ОФЗ

Максимальный объем сделки - 400 000 облигаций.

Параметры учета сценариев экспирации

Значение количества расчетных периодов (K) до даты экспирации опционов, в течение которых учитываются сценарии экспирации опционов, установлено равным нулю.

Параметры ограничения в объявлении заявок на уровне Расчетного кода

Значение коэффициента Pr_coeffsc, предусматривающего ограничение в объявлении заявок на уровне Расчетного кода, установлено равным 10.

 

www.moex.com

Технический анализ акций Rosneft OAO Futures (RNRTSc1)

Резюме:Покупать

Скол. средние:ПокупатьПокупать (11)Продавать (1)

Тех. индикаторы:ПокупатьПокупать (4)Продавать (1)

Точки разворота11.05.2018 21:00 GMT

Название S3 S2 S1 Точки пивот R1 R2 R3
Классические 40.171,34 40.200,67 40.243,34 40.272,67 40.315,34 40.344,67 40.387,34
Фибоначчи 40.200,67 40.228,17 40.245,17 40.272,67 40.300,17 40.317,17 40.344,67
Камарилья 40.266,20 40.272,80 40.279,40 40.272,67 40.292,60 40.299,20 40.305,80
Вуди 40.178,00 40.204,00 40.250,00 40.276,00 40.322,00 40.348,00 40.394,00
ДеМарк - - 40.258,00 40.280,00 40.330,00 - -

Технические индикаторы11.05.2018 21:00 GMT

Название Значение Действие
RSI(14) 57,151 Покупать
STOCH(9,6) 98,812 Перекупленность
STOCHRSI(14) 51,417 Нейтрально
MACD(12,26) 159,670 Покупать
ADX(14) 24,703 Продавать
Williams %R -1,190 Перекупленность
CCI(14) 22,7965 Нейтрально
ATR(14) 203,1429 Менее волатилен
Highs/Lows(14) 0,0000 Нейтрально
Ultimate Oscillator 49,152 Нейтрально
ROC 0,715 Покупать
Bull/Bear Power(13) 96,0120 Покупать

Покупать: 4

Продавать: 1

Нейтрально: 4

Резюме:Покупать

Скол. средние11.05.2018 21:00 GMT

Период Простая Экспоненциальная
MA5 40.252,80 Покупать 40.292,84 Покупать
MA10 40.341,90 Продавать 40.264,66 Покупать
MA20 40.194,10 Покупать 40.166,57 Покупать
MA50 39.774,98 Покупать 39.959,54 Покупать
MA100 39.764,54 Покупать 39.400,79 Покупать
MA200 38.233,04 Покупать 38.173,40 Покупать

Покупать: 11

Продавать: 1

Резюме:Покупать

В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.

Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.

Дисклеймер: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять. Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Вы ищете акции, котировки или графики форекс? Взгляните на портал Investing.com - лучший технический анализ и современный экономический календарь к вашим услугам! Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.

ru.investing.com

Параметры срочного рынка — Московская Биржа

Параметры для определения расчётной цены неосновных фьючерсов

Базовый актив фьючерсного контракта Значение параметра Xi 2-й квартальный срок исполнения Xi 3-й квартальный срок исполнения Xi 4-й квартальный срок исполнения Y ri
AFLT

-700

    0,25 7,25%
ALRS -350     0,25 7,25%
CHMF 0     0,25 7,25%
FEES -900     0,25 7,25%
GAZR -700 -700 -700 0,25 7,25%
GMKR -2500     0,25 7,25%
HYDR -300     0,25 7,25%
LKOH -1300 -1300 -1300 0,25 7,25%
MGNT 0 0   0,25 7,25%
MOEX 0     0,25 7,25%
MTSI -1500     0,25 7,25%
NLMK -100     0,25 7,25%
NOTK -300     0,25 7,25%
ROSN -750 -750 -750 0,25 7,25%
RTKM -500     0,25 7,25%
SBPR -1000     0,25 7,25%
SBRF -1000 -1000 -1000 0,25 7,25%
SNGP -800     0,25 7,25%
SNGR -600     0,25 7,25%
TATN -2000     0,25 7,25%
TRNF -3000     0,25 7,25%
URKA       0,25 7,25%
VTBR 0     0,25 7,25%

 

Минимальный базовый размер гарантийного обеспечения на срочном рынке  

Базовый актив Фьючерсные контракт Базовые размеры ГО1
Индексы
MXI на Индекс МосБиржи (мини) 10%
MIX на Индекс МосБиржи 10%
RTS на Индекс РТС 12%2
RTSS на Индекс голубых фишек 15%
RVI на волатильность российского рынка 35%2
Акции
AFLT на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" 17%
ALRS на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) 17%
CHMF на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" 17%
FEES на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС"  21%
GAZR на обыкновенные акции ПАО "Газпром" 17%
GBMW на обыкновенные акции BMW AG 12%
GDAI на обыкновенные акции Daimler AG 12%
GDBK на обыкновенные акции Deutsche Bank AG 15%
GMKR на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель"  20%
GSIE на обыкновенные акции Siemens AG 12%
GVW3 на привилегированные акции Volkswagen AG 20%
HYDR на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" 17%
LKOH на обыкновенные акции ПАО "ЛУКОЙЛ" 17%
MOEX на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа 17%
MGNT на обыкновенные акции ПАО "Магнит" 17%
MTSI на обыкновенные акции ПАО "МТС"  17%
NLMK на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" 17%
NOTK на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК" 17%
ROSN на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" 17%
RTKM на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" 23%
SBRF на обыкновенные акции ПАО Сбербанк  20%
SBPR на привилегированные акции ПАО Сбербанк  20%
SNGP на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз" 17%
SNGR на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз" 17%
TATN на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 17%
TRNF на привилегированные акции ПАО "Транснефть" 17%
VTBR на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) 17%
Валютные пары
AUDU на курс австралийский доллар — доллар США 4%2
CY на курс китайский юань – российский рубль 10%
ED на курс евро — доллар США 3.5%2
Eu на курс евро — российский рубль 10%
GBPU на курс фунт стерлингов — доллар США 5%2
Si на курс доллар США — российский рубль 10%
UCAD на курс доллар США — канадский доллар 4%2
UCHF на курс доллар США — швейцарский франк 4%2
UJPY на курс доллар США — японская йена 5%2
UTRY на курс доллар США — турецкая лира 7%2
UUAH на курс доллар США — украинская гривна 21%
Процентные ставки
MOPR на ставку трехмесячного кредита MosPrime 15%
RUON на ставку RUONIA 2%
OFZ2 на "двухлетние" облигации федерального займа 4%
OFZ4 на "четырехлетние" облигации федерального займа 5%
OFZ6 на "шестилетние" облигации федерального займа 6%
OF10 на "десятилетние" облигации федерального займа 7%
OF15 на "пятнадцатилетние" облигации федерального займа 10%
Товары
BR на нефть сорта "BRENT" 10%2
CL на нефть Light Sweet Crude Oil 12%2
CU на медь 8%
GOLD на аффинированное золото в слитках 6%2
PLD на аффинированный палладий в слитках 10%2
PLT на аффинированную платину в слитках 8%2
SILV на аффинированное серебро в слитках 10%2
SUGR на сахар-сырец 15%

1 процент от стоимости контракта2 для указанного контракта: в связи с тем, что расчет вариационной маржи и гарантийного обеспечения осуществляется с использованием текущего курса доллара США, определение размера минимального базового ГО осуществляется по курсу доллара США к российскому рублю в соответствии с Методикой расчета индикативных валютных курсов. Поэтому в процентном значении размер минимального базового ГО, рассчитанный в российских рублях, выше указанного процента.

Межмесячные спреды по фьючерсам

  Перечень контрактов, по которым применяются льготы по межмесячным спредам Размер спредового коэффициента Спредовые даты фьючерсов
1 Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "ЛУКОЙЛ" 1,2 Второй квартальный срок исполнения
2 Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Газпром" 1,2
3 Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк 1,2
4 Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" 1,2
5 Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) 1,2
6 Фьючерсный контракт на курс евро-доллар 1
7 Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках 1
8 Фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках 1
9 Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта "BRENT" 1 Второй месячный срок исполнения
10 Фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil 1,2 Второй месячный срок исполнения
11 Фьючерсный контракт на индекс РТС 1 Второй квартальный срок исполнения
1 Третий квартальный срок исполнения
1 Четвертый квартальный срок исполнения
12 Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи 1,2 Второй квартальный срок исполнения
13 Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи (мини) 1,2 Второй квартальный срок исполнения
14 Фьючерсный контракт на курс доллар США - рубль 1 Второй квартальный срок исполнения
1,2 Третий квартальный срок исполнения
1,2 Четвертый квартальный срок исполнения
2 Пятый квартальный срок исполнения и далее
15 Фьючерсный контракт на курс евро — российский рубль 1,5 Второй квартальный срок исполнения
1,8 Третий квартальные сроки исполнения
1,8 Четвертый квартальный срок исполнения
16 Фьючерсный контракт на курс фунт стерлингов — доллар США 1,5 Второй квартальный срок исполнения
17 Фьючерсный контракт на курс австралийский доллар — доллар США 1,8 Второй квартальный срок исполнения
18 Фьючерсный контракт на курс доллар США — японская йена 1,5 Второй квартальный срок исполнения
19 Фьючерсный контракт на "двухлетние" облигации федерального займа 1,5 Второй квартальный срок исполнения
20 Фьючерсный контракт на "четырехлетние" облигации федерального займа 1,5 Второй квартальный срок исполнения
21 Фьючерсный контракт на "шестилетние" облигации федерального займа 1,5 Второй квартальный срок исполнения
22 Фьючерсный контракт на "десятилетние" облигации федерального займа 1,5 Второй квартальный срок исполнения
23 Фьючерсный контракт на "пятнадцатилетние" облигации федерального займа 1,5 Второй квартальный срок исполнения
24 Фьючерсный контракт на ставку RUONIA* ≤1** Первый месячный срок исполнения
1 Третий месячный срок исполнения
1 Четвертый месячный срок исполнения
1 Пятый месячный срок исполнения
1 Шестой месячный срок исполнения
1 Седьмой месячный срок исполнения
1 Восьмой месячный срок исполнения
1 Девятый месячный срок исполнения
1 Десятый месячный срок исполнения
1 Одиннадцатый месячный срок исполнения
1 Двенадцатый месячный срок исполнения

* для фьючерсного контракта на ставку RUONIA основным является второй месячный срок исполнения ** коэффициент спреда изменяется в течение месяца в связи с тем, что размер гарантийного обеспечения по ближайшему сроку уменьшается с приближением экспирации, по остальным срокам остается неизменным *** в последний день заключения контракта для расчетных фьючерсов, входящих в группы межмесячных спредов, спредовые льготы по ГО на ближайший фьючерс отменяются (переносятся на следующий ближайший срок).

Межконтрактные спреды для фьючерсов (МКС)

Номер группы МКС Перечень контрактов, по которым применяются льготы по межконтрактным спредам Спредовые даты фьючерсов
1 Фьючерсный контракт на Индекс РТС Фьючерсные контракты на Индекс РТС, находящиеся в межмесячном спреде (смотри таблицу выше), Фьючерсный контракт на Индекс голубых фишек с ближайшей датой исполнения и фьючерсные контракты на Индекс МосБиржи (мини), фьючерсные контракты на Индекс МосБиржи, находящиеся в межмесячном спреде (смотри таблицу выше)*
Фьючерсный контракт на Индекс голубых фишек
Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи (мини)
Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи
2 Фьючерсный контракт на "двухлетние" облигации федерального займа Фьючерсные контракты на облигации федерального займа находящиеся в межмесячном спреде (смотри таблицу выше)*
Фьючерсный контракт на "четырехлетние" облигации федерального займа
Фьючерсный контракт на "шестилетние" облигации федерального займа
Фьючерсный контракт на "десятилетние" облигации федерального займа
Фьючерсный контракт на "пятнадцатилетние" облигации федерального займа
3 Фьючерсный контракт на нефть BRENT Фьючерсные контракты на нефть Brent и нефть Light Sweet Crude Oil, находящиеся в межмесячном спреде (смотри таблицу выше)*
Фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil

* В последний день заключения контракта для фьючерсов, входящих в группы межконтрактных спредов, спредовые льготы по ГО на ближайший фьючерс отменяются (переносятся на следующий ближайший срок).

 

Ограничение на колебание индикативного курса доллара США к российскому рублю

Банком НКЦ (АО) установлено следующее ограничение на колебание курса доллара США к российскому рублю, определяемого в соответствии с утвержденной ПАО Московская Биржа Методикой расчета индикативных курсов и используемого при определении обязательств по срочным контрактам:

если КТ>КТ-1*(1+R), то КТ=КТ-1*(1+R) если КТ<КТ-1*(1-R), то КТ=КТ-1*(1-R), где

КТ – Курс, используемый для расчета минимального шага цены в текущий торговый день Т;КТ-1 – Курс, используемый для расчета минимального шага цены в ходе вечерней клиринговой сессии в предыдущий торговый день Т-1;

R = 2*ГОТ-1/РЦТ-1, где

ГОТ-1 – базовый размер гарантийного обеспечения, установленный в вечерней клиринговой сессии предыдущего торгового дня Т-1 по основному фьючерсному контракту на курс рубль-доллар;РЦТ-1 – расчетная цена, установленная для вечерней клиринговой сессии предыдущего торгового дня Т-1 по основному фьючерсному контракту на курс рубль-доллар.

Для других валютных пар применяются следующие ограничения курса:

Валютная пара Ограничение курса
EUR/RUB 8%
JPY/RUB 8%
CHF/RUB 8%
CAD/RUB 30%
TRY/RUB 30%
CNY/RUB 10%
UAH/RUB 20%

В случае отсутствия данных для расчета значения R, значение R устанавливается равным 0,1 (одна десятая).

Ограничение на объем разбиения сделки поставки по фьючерсам на корзину ОФЗ

Максимальный объем сделки - 400 000 облигаций.

Параметры учета сценариев экспирации

Значение количества расчетных периодов (K) до даты экспирации опционов, в течение которых учитываются сценарии экспирации опционов, установлено равным нулю.

Параметры ограничения в объявлении заявок на уровне Расчетного кода

Значение коэффициента Pr_coeffsc, предусматривающего ограничение в объявлении заявок на уровне Расчетного кода, установлено равным 10.

 

www.moex.com


Смотрите также