Параметры срочного рынка. Роснефть фьючерс

Параметры срочного рынка — Московская Биржа

Параметры для определения расчётной цены неосновных фьючерсов

Базовый актив фьючерсного контракта Значение параметра Xi 2-й квартальный срок исполнения Xi 3-й квартальный срок исполнения Xi 4-й квартальный срок исполнения Y ri

AFLT	-700			0,25	7,25%
ALRS	-350			0,25	7,25%
CHMF	0			0,25	7,25%
FEES	-900			0,25	7,25%
GAZR	-700	-700	-700	0,25	7,25%
GMKR	-2500			0,25	7,25%
HYDR	-300			0,25	7,25%
LKOH	-1300	-1300	-1300	0,25	7,25%
MGNT	0	0		0,25	7,25%
MOEX	0			0,25	7,25%
MTSI	-1500			0,25	7,25%
NLMK	-100			0,25	7,25%
NOTK	-300			0,25	7,25%
ROSN	-750	-750	-750	0,25	7,25%
RTKM	-500			0,25	7,25%
SBPR	-1000			0,25	7,25%
SBRF	-1000	-1000	-1000	0,25	7,25%
SNGP	-800			0,25	7,25%
SNGR	-600			0,25	7,25%
TATN	-2000			0,25	7,25%
TRNF	-3000			0,25	7,25%
URKA				0,25	7,25%
VTBR	0			0,25	7,25%

Минимальный базовый размер гарантийного обеспечения на срочном рынке

Базовый актив Фьючерсные контракт Базовые размеры ГО1

Индексы
MXI	на Индекс МосБиржи (мини)	10%
MIX	на Индекс МосБиржи	10%
RTS	на Индекс РТС	12%2
RTSS	на Индекс голубых фишек	15%
RVI	на волатильность российского рынка	35%2
Акции
AFLT	на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот"	17%
ALRS	на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО)	17%
CHMF	на обыкновенные акции ПАО "Северсталь"	17%
FEES	на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС"	21%
GAZR	на обыкновенные акции ПАО "Газпром"	17%
GBMW	на обыкновенные акции BMW AG	12%
GDAI	на обыкновенные акции Daimler AG	12%
GDBK	на обыкновенные акции Deutsche Bank AG	15%
GMKR	на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель"	20%
GSIE	на обыкновенные акции Siemens AG	12%
GVW3	на привилегированные акции Volkswagen AG	20%
HYDR	на обыкновенные акции ПАО "РусГидро"	17%
LKOH	на обыкновенные акции ПАО "ЛУКОЙЛ"	17%
MOEX	на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа	17%
MGNT	на обыкновенные акции ПАО "Магнит"	17%
MTSI	на обыкновенные акции ПАО "МТС"	17%
NLMK	на обыкновенные акции ПАО "НЛМК"	17%
NOTK	на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК"	17%
ROSN	на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть"	17%
RTKM	на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком"	23%
SBRF	на обыкновенные акции ПАО Сбербанк	20%
SBPR	на привилегированные акции ПАО Сбербанк	20%
SNGP	на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз"	17%
SNGR	на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз"	17%
TATN	на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	17%
TRNF	на привилегированные акции ПАО "Транснефть"	17%
VTBR	на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО)	17%
Валютные пары
AUDU	на курс австралийский доллар — доллар США	4%2
CY	на курс китайский юань – российский рубль	10%
ED	на курс евро — доллар США	3.5%2
Eu	на курс евро — российский рубль	10%
GBPU	на курс фунт стерлингов — доллар США	5%2
Si	на курс доллар США — российский рубль	10%
UCAD	на курс доллар США — канадский доллар	4%2
UCHF	на курс доллар США — швейцарский франк	4%2
UJPY	на курс доллар США — японская йена	5%2
UTRY	на курс доллар США — турецкая лира	7%2
UUAH	на курс доллар США — украинская гривна	21%
Процентные ставки
MOPR	на ставку трехмесячного кредита MosPrime	15%
RUON	на ставку RUONIA	2%
OFZ2	на "двухлетние" облигации федерального займа	4%
OFZ4	на "четырехлетние" облигации федерального займа	5%
OFZ6	на "шестилетние" облигации федерального займа	6%
OF10	на "десятилетние" облигации федерального займа	7%
OF15	на "пятнадцатилетние" облигации федерального займа	10%
Товары
BR	на нефть сорта "BRENT"	10%2
CL	на нефть Light Sweet Crude Oil	12%2
CU	на медь	8%
GOLD	на аффинированное золото в слитках	6%2
PLD	на аффинированный палладий в слитках	10%2
PLT	на аффинированную платину в слитках	8%2
SILV	на аффинированное серебро в слитках	10%2
SUGR	на сахар-сырец	15%

1 процент от стоимости контракта2 для указанного контракта: в связи с тем, что расчет вариационной маржи и гарантийного обеспечения осуществляется с использованием текущего курса доллара США, определение размера минимального базового ГО осуществляется по курсу доллара США к российскому рублю в соответствии с Методикой расчета индикативных валютных курсов. Поэтому в процентном значении размер минимального базового ГО, рассчитанный в российских рублях, выше указанного процента.

Межмесячные спреды по фьючерсам

Перечень контрактов, по которым применяются льготы по межмесячным спредам Размер спредового коэффициента Спредовые даты фьючерсов

1	Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "ЛУКОЙЛ"	1,2	Второй квартальный срок исполнения
2	Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Газпром"	1,2
3	Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк	1,2
4	Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть"	1,2
5	Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО)	1,2
6	Фьючерсный контракт на курс евро-доллар	1
7	Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках	1
8	Фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках	1
9	Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта "BRENT"	1	Второй месячный срок исполнения
10	Фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil	1,2	Второй месячный срок исполнения
11	Фьючерсный контракт на индекс РТС	1	Второй квартальный срок исполнения
		1	Третий квартальный срок исполнения
		1	Четвертый квартальный срок исполнения
12	Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи	1,2	Второй квартальный срок исполнения
13	Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи (мини)	1,2	Второй квартальный срок исполнения
14	Фьючерсный контракт на курс доллар США - рубль	1	Второй квартальный срок исполнения
		1,2	Третий квартальный срок исполнения
		1,2	Четвертый квартальный срок исполнения
		2	Пятый квартальный срок исполнения и далее
15	Фьючерсный контракт на курс евро — российский рубль	1,5	Второй квартальный срок исполнения
		1,8	Третий квартальные сроки исполнения
		1,8	Четвертый квартальный срок исполнения
16	Фьючерсный контракт на курс фунт стерлингов — доллар США	1,5	Второй квартальный срок исполнения
17	Фьючерсный контракт на курс австралийский доллар — доллар США	1,8	Второй квартальный срок исполнения
18	Фьючерсный контракт на курс доллар США — японская йена	1,5	Второй квартальный срок исполнения
19	Фьючерсный контракт на "двухлетние" облигации федерального займа	1,5	Второй квартальный срок исполнения
20	Фьючерсный контракт на "четырехлетние" облигации федерального займа	1,5	Второй квартальный срок исполнения
21	Фьючерсный контракт на "шестилетние" облигации федерального займа	1,5	Второй квартальный срок исполнения
22	Фьючерсный контракт на "десятилетние" облигации федерального займа	1,5	Второй квартальный срок исполнения
23	Фьючерсный контракт на "пятнадцатилетние" облигации федерального займа	1,5	Второй квартальный срок исполнения
24	Фьючерсный контракт на ставку RUONIA*	≤1**	Первый месячный срок исполнения
		1	Третий месячный срок исполнения
		1	Четвертый месячный срок исполнения
		1	Пятый месячный срок исполнения
		1	Шестой месячный срок исполнения
		1	Седьмой месячный срок исполнения
		1	Восьмой месячный срок исполнения
		1	Девятый месячный срок исполнения
		1	Десятый месячный срок исполнения
		1	Одиннадцатый месячный срок исполнения
		1	Двенадцатый месячный срок исполнения

* для фьючерсного контракта на ставку RUONIA основным является второй месячный срок исполнения ** коэффициент спреда изменяется в течение месяца в связи с тем, что размер гарантийного обеспечения по ближайшему сроку уменьшается с приближением экспирации, по остальным срокам остается неизменным *** в последний день заключения контракта для расчетных фьючерсов, входящих в группы межмесячных спредов, спредовые льготы по ГО на ближайший фьючерс отменяются (переносятся на следующий ближайший срок).

Межконтрактные спреды для фьючерсов (МКС)

Номер группы МКС Перечень контрактов, по которым применяются льготы по межконтрактным спредам Спредовые даты фьючерсов

1	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	Фьючерсные контракты на Индекс РТС, находящиеся в межмесячном спреде (смотри таблицу выше), Фьючерсный контракт на Индекс голубых фишек с ближайшей датой исполнения и фьючерсные контракты на Индекс МосБиржи (мини), фьючерсные контракты на Индекс МосБиржи, находящиеся в межмесячном спреде (смотри таблицу выше)*
	Фьючерсный контракт на Индекс голубых фишек
	Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи (мини)
	Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи
2	Фьючерсный контракт на "двухлетние" облигации федерального займа	Фьючерсные контракты на облигации федерального займа находящиеся в межмесячном спреде (смотри таблицу выше)*
	Фьючерсный контракт на "четырехлетние" облигации федерального займа
	Фьючерсный контракт на "шестилетние" облигации федерального займа
	Фьючерсный контракт на "десятилетние" облигации федерального займа
	Фьючерсный контракт на "пятнадцатилетние" облигации федерального займа
3	Фьючерсный контракт на нефть BRENT	Фьючерсные контракты на нефть Brent и нефть Light Sweet Crude Oil, находящиеся в межмесячном спреде (смотри таблицу выше)*
	Фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil

* В последний день заключения контракта для фьючерсов, входящих в группы межконтрактных спредов, спредовые льготы по ГО на ближайший фьючерс отменяются (переносятся на следующий ближайший срок).

Ограничение на колебание индикативного курса доллара США к российскому рублю

Банком НКЦ (АО) установлено следующее ограничение на колебание курса доллара США к российскому рублю, определяемого в соответствии с утвержденной ПАО Московская Биржа Методикой расчета индикативных курсов и используемого при определении обязательств по срочным контрактам:

если КТ>КТ-1*(1+R), то КТ=КТ-1*(1+R) если КТ<КТ-1*(1-R), то КТ=КТ-1*(1-R), где

КТ – Курс, используемый для расчета минимального шага цены в текущий торговый день Т;КТ-1 – Курс, используемый для расчета минимального шага цены в ходе вечерней клиринговой сессии в предыдущий торговый день Т-1;

R = 2*ГОТ-1/РЦТ-1, где

ГОТ-1 – базовый размер гарантийного обеспечения, установленный в вечерней клиринговой сессии предыдущего торгового дня Т-1 по основному фьючерсному контракту на курс рубль-доллар;РЦТ-1 – расчетная цена, установленная для вечерней клиринговой сессии предыдущего торгового дня Т-1 по основному фьючерсному контракту на курс рубль-доллар.

Для других валютных пар применяются следующие ограничения курса:

Валютная пара Ограничение курса

EUR/RUB	8%
JPY/RUB	8%
CHF/RUB	8%
CAD/RUB	30%
TRY/RUB	30%
CNY/RUB	10%
UAH/RUB	20%

В случае отсутствия данных для расчета значения R, значение R устанавливается равным 0,1 (одна десятая).

Ограничение на объем разбиения сделки поставки по фьючерсам на корзину ОФЗ

Максимальный объем сделки - 400 000 облигаций.

Параметры учета сценариев экспирации

Значение количества расчетных периодов (K) до даты экспирации опционов, в течение которых учитываются сценарии экспирации опционов, установлено равным нулю.

Параметры ограничения в объявлении заявок на уровне Расчетного кода

Значение коэффициента Pr_coeffsc, предусматривающего ограничение в объявлении заявок на уровне Расчетного кода, установлено равным 10.

www.moex.com

Технический анализ акций Rosneft OAO Futures (RNRTSc1)

Резюме:Покупать

Скол. средние:ПокупатьПокупать (11)Продавать (1)

Тех. индикаторы:ПокупатьПокупать (4)Продавать (1)

Точки разворота11.05.2018 21:00 GMT

Название S3 S2 S1 Точки пивот R1 R2 R3

Классические	40.171,34	40.200,67	40.243,34	40.272,67	40.315,34	40.344,67	40.387,34
Фибоначчи	40.200,67	40.228,17	40.245,17	40.272,67	40.300,17	40.317,17	40.344,67
Камарилья	40.266,20	40.272,80	40.279,40	40.272,67	40.292,60	40.299,20	40.305,80
Вуди	40.178,00	40.204,00	40.250,00	40.276,00	40.322,00	40.348,00	40.394,00
ДеМарк	-	-	40.258,00	40.280,00	40.330,00	-	-

Технические индикаторы11.05.2018 21:00 GMT

Название Значение Действие

RSI(14)	57,151	Покупать
STOCH(9,6)	98,812	Перекупленность
STOCHRSI(14)	51,417	Нейтрально
MACD(12,26)	159,670	Покупать
ADX(14)	24,703	Продавать
Williams %R	-1,190	Перекупленность
CCI(14)	22,7965	Нейтрально
ATR(14)	203,1429	Менее волатилен
Highs/Lows(14)	0,0000	Нейтрально
Ultimate Oscillator	49,152	Нейтрально
ROC	0,715	Покупать
Bull/Bear Power(13)	96,0120	Покупать
Покупать: 4 Продавать: 1 Нейтрально: 4 Резюме:Покупать

Скол. средние11.05.2018 21:00 GMT

Период Простая Экспоненциальная

MA5	40.252,80 Покупать	40.292,84 Покупать
MA10	40.341,90 Продавать	40.264,66 Покупать
MA20	40.194,10 Покупать	40.166,57 Покупать
MA50	39.774,98 Покупать	39.959,54 Покупать
MA100	39.764,54 Покупать	39.400,79 Покупать
MA200	38.233,04 Покупать	38.173,40 Покупать
Покупать: 11 Продавать: 1 Резюме:Покупать

В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.

Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.

Дисклеймер: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять. Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Вы ищете акции, котировки или графики форекс? Взгляните на портал Investing.com - лучший технический анализ и современный экономический календарь к вашим услугам! Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.

ru.investing.com